Les montants d'expositions pondérées pour les expositions qui satisfont les exigences énoncées aux articles 188 et 192-4 peuvent être ajustés par la formule du traitement du double défaut suivante :

Montant pondéré = RW x valeur exposée au risque x (0,15 + 160 x PDpp)

où :

- PDpp est la probabilité de défaut du fournisseur de protection ;

- RW, la pondération calculée conformément à la formule visée à l'article précédent avec la PD du débiteur, la LGD associée à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection et un ajustement lié à l'échéance (b) calculé sur la base du plus faible des deux montants suivants : la probabilité de défaut du fournisseur de protection et la probabilité de défaut du débiteur.