L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule, conformément à la méthode énoncée dans le règlement délégué en tenant compte des précisions apportées par la présente décision, le montant des contributions annuelles à verser par chaque établissement assujetti.

Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas les données nécessaires au calcul de sa contribution annuelle de base, seul le total de ses passifs, tel que défini au poste 8, colonne 12, de l'état SITUATION prévu par l'instruction n° 2009-01 du 19 juin 2009 de la Commission bancaire relative à la mise en place du système unifié de rapport financier, est utilisé comme référence pour le calcul de la contribution annuelle de base, au sens du règlement délégué.
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas les données nécessaires au calcul d'un indicateur de risque, sa contribution est calculée avec la valeur la plus défavorable pour cet indicateur.

Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement délégué, les indicateurs « activités de négociation », « expositions hors bilan » et « instruments dérivés » sont composés de trois sous-indicateurs.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « activités de négociation » sont composés du montant de l'exposition au risque pour risque de marché sur titres de créances négociés et fonds propres, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « expositions hors bilan » sont composés du montant nominal total des expositions hors bilan, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « instruments dérivés » sont composés du montant de l'exposition totale aux instruments dérivés au sens du ratio de levier après déduction de la moitié des expositions portant sur des dérivés compensés par une contrepartie centrale, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.

Pour la mise en œuvre de la méthodologie de discrétisation prévue à l'étape 2 de l'annexe I du règlement délégué, les établissements assujettis ayant un profil de risque identique relèvent du même bin. L'affectation de ces établissements assujettis au bin le plus favorable est sans incidence sur celle des autres établissements assujettis.