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Titre 2

RÈGLES DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES D'APPLICATION GÉNÉRALE

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Article 5

Affectation des établissements assujettis aux bins de risque

JORF n°0074 du 27 mars 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des sous-indicateurs pour le calcul des contributions annuelles

Résumé Pour calculer certains risques financiers, on utilise trois sous-indicateurs comparés à la taille du bilan, aux fonds propres et à l'exposition au risque totale de l'établissement.

Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement délégué, les indicateurs « activités de négociation », « expositions hors bilan » et « instruments dérivés » sont composés de trois sous-indicateurs.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « activités de négociation » sont composés du montant de l'exposition au risque pour risque de marché sur titres de créances négociés et fonds propres, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « expositions hors bilan » sont composés du montant nominal total des expositions hors bilan, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « instruments dérivés » sont composés du montant de l'exposition totale aux instruments dérivés au sens du ratio de levier après déduction de la moitié des expositions portant sur des dérivés compensés par une contrepartie centrale, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.

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Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement délégué, les indicateurs « activités de négociation », « expositions hors bilan » et « instruments dérivés » sont composés de trois sous-indicateurs.

Les sous-indicateurs de l'indicateur « activités de négociation » sont composés du montant de l'exposition au risque pour risque de marché sur titres de créances négociés et fonds propres, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.

Les sous-indicateurs de l'indicateur « expositions hors bilan » sont composés du montant nominal total des expositions hors bilan, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.

Les sous-indicateurs de l'indicateur « instruments dérivés » sont composés du montant de l'exposition totale aux instruments dérivés au sens du ratio de levier après déduction de la moitié des expositions portant sur des dérivés compensés par une contrepartie centrale, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.