Créé le 4 octobre 2014
INDICATEURS TRIMESTRIELS DE TENUE DE MARCHÉ DE TYPE 1 OU 2
| INDICATEUR | MÉTHODOLOGIE DE CALCUL |
| Proportion d'opérations de tenue de marché réalisées. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché/nombre total d'opérations. |
| Volume en pourcentage des opérations de tenue de marché réalisées. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : volume nominal des opérations de tenue de marché/total des opérations |
| Taux de rotation du stock. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : actifs faisant l'objet de transaction chaque jour/actifs retenus en stock. |
| Nombre de jours de pertes. | Nombre de jours ouvrés où les résultats sont négatifs sur le nombre de jours ouvrés pour le trimestre. |
| Contrôle ex post de la valeur en risque (comparaison sur des données historiques). | Nombre de dépassements suite au contrôle ex post par unité interne. |
| Croisement résultats/risques. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : revenu/valeur en risque. |
| Contribution des opérations du jour aux résultats quotidiens. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : somme des profits et pertes du jour J généré par les opérations traités en J par l'unité/somme des profits et pertes du jour J par unité. |
| Revenus provenant de la clientèle. | Valeur des ratios depuis le début de l'exercice : part du revenu total provenant de la contribution client et part du revenu total provenant des variations de marché. |
| Valeur en risque et consommation de la valeur en risque par rapport à sa limite. | Evolution de la valeur en risque quotidienne d'une unité sur un trimestre par rapport à sa limite.
Consommation moyenne de la limite en valeur en risque sur le trimestre par l'unité. |
| Vieillissement du stock. | Classements, pour l'actif et pour le passif, de la valeur des instruments du portefeuille de l'unité interne, selon un échelonnement de durées de détention. |
Créé le 4 octobre 2014
INDICATEURS TRIMESTRIELS COMPLÉMENTAIRES DE TENUE DE MARCHÉ DE TYPE 1
| INDICATEUR | MÉTHODOLOGIE DE CALCUL |
| Parts de marché de l'établissement teneur de marché. | Volume des transactions initiées par le teneur de marché/volume total du marché sur les instruments considérés (valeur en fin de trimestre). |
| Taux de présence moyen. | Pour chaque unité et sur les instruments considérés, la durée de présence quotidienne (à l'achat et à la vente)/durée de la séance de négociation :
- moyenne sur la période ;
- écart-type entre les moyennes constatées ;
- moyenne du dernier décile du taux de présence sur la période.
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| Ecart de cotation moyen. | Pour chaque unité et sur les instruments considérés, l'écart de cotation/écart observé sur la plate-forme :
- moyenne sur la période ;
- écart-type entre les moyennes constatées ;
- moyenne du dernier décile de l'écart de cotation sur la période.
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