INDICATEURS ANNUELS DE TENUE DE MARCHÉ DE TYPE 1 OU 2

| TYPE D'INDICATEUR | DESCRIPTION | |-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contrats de tenue de marché. | Recensement par l'établissement :
- statut de spécialiste en valeurs du Trésor ou statut équivalent sur une dette souveraine ;
- tout autre contrat de tenue de marché. | | Adhésion à une plate-forme de négociation. | Recensement par l'établissement :
- des plates-formes de négociation sur lesquelles l'établissement intervient sous son propre identifiant de marché. | |Instruments financiers faisant l'objet d'une activité de tenue de marché.|Recensement par l'établissement :
- des instruments financiers pour lesquels l'établissement assure une activité de tenue de marché conformément au 1° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;
- des catégories d'instruments financiers pour lesquels l'établissement assure une activité de tenue de marché conformément au 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier.| | Internalisation systématique. | Recensement des dispositifs d'internalisation systématique gérés par l'établissement. |

INDICATEURS TRIMESTRIELS DE TENUE DE MARCHÉ DE TYPE 1 OU 2

| INDICATEUR | MÉTHODOLOGIE DE CALCUL | |----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Proportion d'opérations de tenue de marché réalisées. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché/nombre total d'opérations. | | Volume en pourcentage des opérations de tenue de marché réalisées. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : volume nominal des opérations de tenue de marché/total des opérations | | Taux de rotation du stock. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : actifs faisant l'objet de transaction chaque jour/actifs retenus en stock. | | Nombre de jours de pertes. | Nombre de jours ouvrés où les résultats sont négatifs sur le nombre de jours ouvrés pour le trimestre. | |Contrôle ex post de la valeur en risque (comparaison sur des données historiques).| Nombre de dépassements suite au contrôle ex post par unité interne. | | Croisement résultats/risques. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : revenu/valeur en risque. | | Contribution des opérations du jour aux résultats quotidiens. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : somme des profits et pertes du jour J généré par les opérations traités en J par l'unité/somme des profits et pertes du jour J par unité. | | Revenus provenant de la clientèle. | Valeur des ratios depuis le début de l'exercice : part du revenu total provenant de la contribution client et part du revenu total provenant des variations de marché. | | Valeur en risque et consommation de la valeur en risque par rapport à sa limite. |Evolution de la valeur en risque quotidienne d'une unité sur un trimestre par rapport à sa limite.
Consommation moyenne de la limite en valeur en risque sur le trimestre par l'unité.| | Vieillissement du stock. | Classements, pour l'actif et pour le passif, de la valeur des instruments du portefeuille de l'unité interne, selon un échelonnement de durées de détention. |

INDICATEURS TRIMESTRIELS COMPLÉMENTAIRES DE TENUE DE MARCHÉ DE TYPE 1

| INDICATEUR | MÉTHODOLOGIE DE CALCUL | |----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Parts de marché de l'établissement teneur de marché.| Volume des transactions initiées par le teneur de marché/volume total du marché sur les instruments considérés (valeur en fin de trimestre). | | Taux de présence moyen. |Pour chaque unité et sur les instruments considérés, la durée de présence quotidienne (à l'achat et à la vente)/durée de la séance de négociation :
- moyenne sur la période ;
- écart-type entre les moyennes constatées ;
- moyenne du dernier décile du taux de présence sur la période.| | Ecart de cotation moyen. | Pour chaque unité et sur les instruments considérés, l'écart de cotation/écart observé sur la plate-forme :
- moyenne sur la période ;
- écart-type entre les moyennes constatées ;
- moyenne du dernier décile de l'écart de cotation sur la période. |