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ARRÊTÉ du 9 septembre 2014

Annexe

Créé le 24 mars 2019

INDICATEURS DE TENUE DE MARCHÉ

INDICATEUR MÉTHODOLOGIE DE CALCUL
Contrats de tenue de marché. Recensement par l'établissement :
  • statut de spécialiste en valeurs du Trésor ou statut équivalent sur une dette souveraine ;
  • tout autre contrat de tenue de marché.
Proportion d'opérations de tenue
de marché réalisées.		 Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché/ nombre total d'opérations.
Volume en pourcentage des opérations de tenue
de marché réalisées.		 Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : volume nominal des opérations de tenue de marché/ total des opérations
Taux de rotation du stock. Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : actifs faisant l'objet de transaction chaque jour/ actifs retenus en stock, à l'exclusion des contrats financiers.
Nombre de jours de pertes. Nombre de jours ouvrés où les résultats sont négatifs sur le nombre de jours ouvrés pour le trimestre.
Contrôle ex post de la valeur en risque
(comparaison sur des données historiques).		 Nombre de dépassements suite au contrôle ex post par unité interne.
Contribution des opérations du jour aux résultats quotidiens. Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : somme des profits et pertes du jour J généré
par les opérations traités en J par l'unité/ somme des profits et pertes du jour J par unité.
Revenus provenant de la clientèle. Valeur des ratios depuis le début de l'exercice : part du revenu total provenant de la contribution client
et part du revenu total provenant des variations de marché.
Valeur en risque et consommation de la valeur
en risque par rapport à sa limite.		 Evolution de la valeur en risque quotidienne d'une unité sur un trimestre par rapport à sa limite. Consommation moyenne de la limite en valeur en risque sur le trimestre par l'unité.
Vieillissement du stock. Classements, pour l'actif et pour le passif, de la valeur des instruments du portefeuille de l'unité interne, selon un échelonnement de durées de détention, à l'exclusion opérations liées à des contrats financiers.

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En vigueur depuis le dimanche 24 mars 2019

Modifié parArrêté du 18 mars 2019art. 1

INDICATEURS DE TENUE DE MARCHÉ

INDICATEUR MÉTHODOLOGIE DE CALCUL
Contrats de tenue de marché. Recensement par l'établissement :
  • statut de spécialiste en valeurs du Trésor ou statut équivalent sur une dette souveraine ;
  • tout autre contrat de tenue de marché.
Proportion d'opérations de tenue
de marché réalisées.		 Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché/ nombre total d'opérations.
Volume en pourcentage des opérations de tenue
de marché réalisées.		 Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : volume nominal des opérations de tenue de marché/ total des opérations
Taux de rotation du stock. Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : actifs faisant l'objet de transaction chaque jour/ actifs retenus en stock, à l'exclusion des contrats financiers.
Nombre de jours de pertes. Nombre de jours ouvrés où les résultats sont négatifs sur le nombre de jours ouvrés pour le trimestre.
Contrôle ex post de la valeur en risque
(comparaison sur des données historiques).		 Nombre de dépassements suite au contrôle ex post par unité interne.
Contribution des opérations du jour aux résultats quotidiens. Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : somme des profits et pertes du jour J généré
par les opérations traités en J par l'unité/ somme des profits et pertes du jour J par unité.
Revenus provenant de la clientèle. Valeur des ratios depuis le début de l'exercice : part du revenu total provenant de la contribution client
et part du revenu total provenant des variations de marché.
Valeur en risque et consommation de la valeur
en risque par rapport à sa limite.		 Evolution de la valeur en risque quotidienne d'une unité sur un trimestre par rapport à sa limite. Consommation moyenne de la limite en valeur en risque sur le trimestre par l'unité.
Vieillissement du stock. Classements, pour l'actif et pour le passif, de la valeur des instruments du portefeuille de l'unité interne, selon un échelonnement de durées de détention, à l'exclusion opérations liées à des contrats financiers.