INDICATEURS DE TENUE DE MARCHÉ

| INDICATEUR | MÉTHODOLOGIE DE CALCUL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contrats de tenue de marché. | Recensement par l'établissement :

-statut de spécialiste en valeurs du Trésor ou statut équivalent sur une dette souveraine ;

-tout autre contrat de tenue de marché. | | Proportion d'opérations de tenue

de marché réalisées. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché/ nombre total d'opérations. | | Volume en pourcentage des opérations de tenue

de marché réalisées. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : volume nominal des opérations de tenue de marché/ total des opérations | | Taux de rotation du stock. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : actifs faisant l'objet de transaction chaque jour/ actifs retenus en stock, à l'exclusion des contrats financiers. | | Nombre de jours de pertes. | Nombre de jours ouvrés où les résultats sont négatifs sur le nombre de jours ouvrés pour le trimestre. | | Contrôle ex post de la valeur en risque

(comparaison sur des données historiques).| Nombre de dépassements suite au contrôle ex post par unité interne. | | Contribution des opérations du jour aux résultats quotidiens. | Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : somme des profits et pertes du jour J généré

par les opérations traités en J par l'unité/ somme des profits et pertes du jour J par unité. | | Revenus provenant de la clientèle. | Valeur des ratios depuis le début de l'exercice : part du revenu total provenant de la contribution client

et part du revenu total provenant des variations de marché. | | Valeur en risque et consommation de la valeur

en risque par rapport à sa limite. | Evolution de la valeur en risque quotidienne d'une unité sur un trimestre par rapport à sa limite. Consommation moyenne de la limite en valeur en risque sur le trimestre par l'unité. | | Vieillissement du stock. | Classements, pour l'actif et pour le passif, de la valeur des instruments du portefeuille de l'unité interne, selon un échelonnement de durées de détention, à l'exclusion opérations liées à des contrats financiers.|