Etats trimestriels

Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.

ETAT T 1

Flux trimestriels relatifs aux opérations en France

Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.

| QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS |TRIMESTRE T-7|TRIMESTRE T-6|TRIMESTRE T-5| TRIMESTRE T-4 |CUMUL| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----| | Nombre de contrats souscrits | | | | | | | Nombre de sinistres ouverts (1) | | | | | | | Primes émises nettes d'annulations (2) | | | | | | | Prestations payées (2) | | | | | | | Frais d'acquisition et d'administration (2) | | | | | | | Produits des placements (2) | | | | | | | QUATRE DERNIERS TRIMESTRES |TRIMESTRE T-3|TRIMESTRE T-2|TRIMESTRE T-1|TRIMESTRE courant|CUMUL| | Nombre de contrats souscrits | | | | | | | Nombre des sinistres ouverts (1) | | | | | | | Primes émises nettes d'annulations (2) | | | | | | | Prestations payées (2) | | | | | | | Frais d'acquisition et d'administration (2) | | | | | | | Produits des placements (2) | | | | | | |(1) En vie et capitalisation, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.

(2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.| | | | | |

ÉTAT T 2 (cf. note 144)

Encours trimestriel des placements

Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.

| DÉSIGNATION | ENCOURS | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|---| | A la fin du trimestre inventorié |A la fin du trimestre précédent| | | | | | | Valeur brute | Valeur nette |Valeur de réalisation|Valeur brute|Valeur nette|Valeur de réalisation| | |A. - Placements mentionnés à l'article R. 332-2| | | | | | | | 1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE | | | | | | | | 2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1 | | | | | | | | 3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus | | | | | | | | 4. Bons à moyen terme négociables admissibles | | | | | | | | 5. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables | | | | | | | | Total placements obligataires | | | | | | | | dont titres mis en pension | | | | | | | | 6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance | | | | | | | | 7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance | | | | | | | | 8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité | | | | | | | | 9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés | | | | | | | | 10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs | | | | | | | | 11. OPCVM de fonds alternatifs | | | | | | | | 12. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE | | | | | | | | 13. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE | | | | | | | | 14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés | | | | | | | | Total des actions et titres assimilés | | | | | | | | 15. Droits réels immobiliers | | | | | | | | 16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant) | | | | | | | | Total des placements immobiliers | | | | | | | | 17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés | | | | | | | | 18. Prêts hypothécaires | | | | | | | | 19. Avances sur polices | | | | | | | | 20. Prêts de titres garantis par des espèces | | | | | | | | 21. Autres prêts de titres garantis | | | | | | | | 22. Autres prêts | | | | | | | | Total des prêts | | | | | | | | 23. Fonds en dépôt | | | | | | | | 24. Placement immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte | | | | | | | | 25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte | | | | | | | | Total A | | | | | | | | B. - Autres placements | | | | | | | | 26. Valeurs mobilières | | | | | | | | 27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées | | | | | | | | 28. Prêts de titres non garantis | | | | | | | | 29. Autres prêts | | | | | | | | 30. Fonds en dépôt | | | | | | | | Total B | | | | | | | | Total A + B | | | | | | | | dont titres mis en pension | | | | | | | | dont titres empruntés ou achetés à réméré | | | | | | | | C. - Instruments financiers à terme | | | | | | | | 31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux | | | | | | | | 32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés | | | | | | | | 33. Autres instruments financiers à terme | | | | | | | | Total C | | | | | | | | Engagements reçus (1) | | | | | | | | Engagements donnés (1) | | | | | | | | (1) Hors instruments financiers à terme et hors nantissements. | | | | | | |

ÉTAT T 3

Simulations actif-passif

Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.

| PRODUITS DE TAUX |E(TEC 10) - 300 pb|E(TEC 10) - 200 pb|E(TEC 10) - 100 pb|E(TEC 10) (1)|TEC 10|E(TEC 10) + 200 pb|E(TEC 10) + 400 pb| |----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------------------|------------------| | Cotés | | | | | | | | | Non cotés | | | | | | | | | Total | | | | | | | | |Instruments à terme liés (2)| | | | | | | |

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|ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS |- 40 %|- 30 %|- 20 %|- 10 %|VALEUR DE RÉALISATION| |----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------| | Cotés | | | | | | | Non cotés | | | | | | | Total | | | | | | |Instruments à terme liés (2)| | | | | |

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|ACTIFS IMMOBILIERS|- 40 %|- 30 %|- 20 %|- 10 %|VALEUR DE RÉALISATION| |------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------| | Cotés | | | | | | | Non cotés | | | | | | | Total | | | | | |

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|ENGAGEMENTS D'ASSURANCE VIE EN FRANCS Engagements viagers d'assurance non vie et PPE|E(TEC 10) - 330 pb|E(TEC 10) - 230 pb|E(TEC 10) - 130 pb|E(TEC 10) - 30 pb|TEC 10 - 30 pb|E(TEC 10) + 170 pb|E(TEC 10) + 370 pb| |------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------| | Provisions pour participation aux excédents (3) | | | | | | | | | Engagements en francs liés à des contrats rachetables (4) | | | | | | | | | Autres engagements en francs | | | | | | | | | Total | | | | | | | |

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| ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE |- 40 %|- 30 %|- 20 %|- 10 %|VALEUR DE RÉALISATION| |--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------| | Actif représentatif | | | | | | | Engagements sans risque de placement | | | | | | |Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement| | | | | |

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| AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES | N |N + 1|N + 2|N + 3|N + 4|N + 5 et ultérieurs| |-----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------------------| |Provisions pour primes non acquises| | | | | | | | Provisions pour risques en cours | | | | | | | | Provisions pour sinistres à payer | | | | | | | |Provisions pour risques croissants | | | | | | | | Total | | | | | | |

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| PREMIÈRES CONTREPARTIES (5) |VALEUR comptable|VALEUR de réalisation| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|---| | Produits de taux | Autres | Produits de taux |Autres| | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | |(1) E(TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur annuelle du TEC 10.

(2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.

(3) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue.

(4) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus.

(5) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.| | | | |