Les critères quantitatifs suivants pour les mesures de valeur en risque doivent être respectés :

a) La perte potentielle est calculée quotidiennement ;
b) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;
c) Il est appliqué un choc instantané sur les prix équivalant à une variation sur dix jours correspondant à une période de détention de dix jours ouvrés. Les établissements assujettis peuvent recourir à un montant estimé pour des périodes de détention plus courtes en le pondérant par la racine carrée du rapport des durées afin d'obtenir un chiffre sur dix jours ouvrés les établissements assujettis qui ont recours à cette approche justifient régulièrement le caractère raisonnable de cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution;
d) La période d'observation (échantillon historique) pour le calcul de la perte potentielle doit être au minimum d'un an ;
e) Les établissements assujettis doivent mettre à jour leurs séries de données au moins une fois tous les mois et plus fréquemment en cas d'accroissement notable des volatilités observées ;
f) Les établissements assujettis peuvent prendre en compte les corrélations empiriques entre tous les facteurs de risques sous réserve que le système de mesure de celles-ci soit fiable, appliqué de manière intègre et que la qualité des estimations soit satisfaisante ;
g) Les modèles doivent appréhender avec précision les risques particuliers liés au caractère non linéaire du prix des options ou positions assimilées.

Les établissements assujettis calculent une " valeur en risque stressée ” basée sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %. Les données du modèle de valeur en risque sont étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement assujetti. Le choix de ces données historiques est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fait l'objet d'un réexamen annuel par l'établissement assujetti. Les établissements assujettis calculent au moins une fois par semaine la valeur en risque stressée.