Section précédente

Section suivante

Arrêté du 20 février 2007

Section 1 : Calcul des risques optionnels

Abrogée2 août 2021

Créé le 2 mars 2007

Pour calculer les exigences de fonds propres relatives à la couverture des portefeuilles d'options, les établissements assujettis peuvent recourir aux différentes méthodes visées au présent chapitre.

Abrogé depuis le lundi 2 août 2021

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021

Section 1 : Calcul des risques optionnels
Article 353
Sous-section 1 : Méthode du delta plus
Sous-section 2 : Algorithmes d'estimation du risque par scénarios
Sous-section 3 : Approche simplifiée