Les volatilités et les corrélations des facteurs de risque de marché utilisées dans les simulations simultanées de risque de marché et de risque de crédit au numérateur du ratio de calcul du facteur alpha tiennent compte, le cas échéant, du risque de crédit de manière à refléter d'éventuelles augmentations de volatilités ou de corrélations en cas de ralentissement économique.