JORF n°0244 du 20 octobre 2022

Décision du 15 septembre 2022

Le Haut Conseil de stabilité financière,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, notamment son article 458 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2020, modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres de prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu la recommandation n. 2022/1 du Comité européen du risque systémique du 16 février 2022 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;

Vu la décision de la De Nederlandsche Bank en date du 17 décembre 2019 ;

Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 15 septembre 2022 ;

Considérant le bien-fondé de la décision de la De Nederlandsche Bank et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;

Considérant que la demande de réciprocité vise les expositions sur des personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées aux Pays-Bas (libre établissement),

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des expositions pondérées pour les prêts immobiliers en Pays-Bas

Résumé Les banques françaises calculent le risque des prêts immobiliers aux Pays-Bas en appliquant des pondérations différentes selon la partie du prêt.

Dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées, déterminés conformément aux dispositions applicables à l'article 154 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012, la pondération de risque moyenne minimale appliquée par chaque personne mentionnée à l'article 2 de la présente décision sur son portefeuille d'expositions sur les personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées aux Pays-Bas (libre établissement) est calculée comme suit :
a) Pour chacune des expositions considérées, une pondération de risque de 12 % est appliquée à la partie du prêt ne dépassant pas 55 % de la valeur de marché du bien immobilier qui sert à garantir le prêt. Une pondération de risque de 45 % est appliquée à la partie restante du prêt (1) ;
b) La pondération de risque moyenne minimale du portefeuille correspond alors à la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées comme expliqué ci-dessus et pondérées du montant des expositions.
Les prêts couverts par le régime national de garantie hypothécaire (« Nationale Hypotheek Garantie ») ne sont pas inclus dans le périmètre des expositions considérées.

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Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la décision aux institutions financières

Résumé Certaines banques avec beaucoup de prêts immobiliers aux Pays-Bas sont concernées par cette décision.

La présente décision s'applique aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier susvisé ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 du même code utilisant l'approche notations internes.
Ne sont concernées que les personnes dont les expositions sur des personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas sont supérieures ou égales à 5 milliards d'euros sur base individuelle.

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Article 3

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Entrée en vigueur de la décision du Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Cette décision commence le lendemain de sa publication en ligne et reste valable aussi longtemps que la décision d'une autre banque est en vigueur.

Cette décision entre en vigueur le lendemain de sa publication sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière pour toute la durée de validité de la décision de la De Nederlandsche Bank.

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Article 4

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Mise en œuvre et suivi de la décision par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'autorité financière doit appliquer la décision et en rendre compte dans six mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de la mise en œuvre de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. L'autorité rend compte au HCSF de la bonne mise en œuvre de la mesure et du suivi effectué dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente décision.

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Fait le 15 septembre 2022.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

(1) Le ratio du montant du prêt sur la valeur du bien à utiliser dans ce calcul devrait être déterminé conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 575/2013.